求助基础 ADF检验后

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收藏 2013-01-14

悬赏 20 个论坛币未解决

最近看论文时发现，很多作者在ADF检验平稳性后，得出序列X一阶单整，然后他就直接在模型中加入了X的一期滞后项X(-1)进行回归，说是避免了伪回归的问题。我不明白这样加入滞后项的意义是什么，但是看见很多人都这样做，请教各位大神了！本人计量基础不好，谢谢！

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2013-1-14 14:21:02

同问

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2013-1-15 11:34:15

你钱都没有，怎么还悬赏解决呢？如果别人给你解答了，你如何支付呢？呵呵。

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2013-1-15 14:54:44

是不是作者想构建的模型就是一阶分布滞后模型呢？检验完x是一阶单整的，x的一阶滞后项自然是一阶单整的，有了同阶单整的结论，接下来就可以继续做协整检验了。
我不了解具体的背景，楼主看看这几篇论文是不是分布滞后模型？

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2013-1-15 17:03:32

木乔Bridget 发表于 2013-1-15 14:54
是不是作者想构建的模型就是一阶分布滞后模型呢？检验完x是一阶单整的，x的一阶滞后项自然是一阶单整的，有 ...

谢谢啊！那些都是普通的多元线性回归模型，说是为了避免虚假回归，所以进行平稳性检验。并且只做了ADF检验，没有协整检验。检验得到某个序列一阶单整结论后，就直接加入滞后项回归。实在是不理解，但主要就是看到好多文章都这样。

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