[求助]ADF检验的几个疑问

parameter

6223

收藏 2008-06-07

易丹辉老师的eviews应用那本书里面对ADF检验讲的不是很明白在做ADF检验的时候其前提假设是这个时间序列服从AR（P）过程

这个P就是说是据情况定，一般是选择能保证扰动项是白噪声的最小p值就是根据不断的试验找到使AIC和SC值达到最小的p值

怎么选择呢？还有没有其他的方法得出其之后步长呢？eviews5.1 版本里在做ADF检验的系统会给出一个默认的最大步长，这个默认的步长是不是就是最合适的？

如图：

lag length

automatic selection 下面的选项能否说明区别与联系如何选择

maximum 的值如何确定

user specific 什么情况下使用

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edward2008

2008-6-7 20:42:00

我和你遇到一样的问题了，automatic selection  maximum和user specific有什么区别啊，同样选择1的话，得出的值是不一样的，希望高手能解答一下

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zhuyanshu

2008-6-8 13:07:00

首先，单位根检验的前提并没有必须是AR过程．这个我没有听说过的，单位根检验就是检验序列是否平稳．

其次，单位根检验时的滞后项选择一般都是选择一个最大的滞后项，然后软件会自己选一个合适的滞后项．如果你用user specific　选择一个滞后项，那么软件就会按照这个选择滞后项，但不一定就是最合适的，所以我们一般选择第一种方法．

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永恒的凤凰木

2008-6-10 03:14:00

楼上的回答本人觉得不妥当

时间序列ADF检验选择滞后期，并不是以automatic selection来确定的，那是以某个准则，例如AIC、SC准则来确定，但是我们知道单位根检验修正的是自相关，因此，应该系DW值为标准

我做单位根检验从来都是user specific的以使DW值最接近2，我还用KPSS和PP检验验证过我的做法，在小样本下，如果采用系统默认的自动选择，加上ADF检验的势较低，与PP检验和KPSS检验有出入

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2008-6-14 23:38:00

谢谢楼上的解释

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daisy2008

2008-6-16 10:10:00

楼上的说的不完全对,当方程存在高阶滞后项时,D.W. 检验会失效

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