单位根ADF检验，附数据

wanglaili

1435

收藏 2011-10-26

悬赏 100 个论坛币未解决

各位高手，近期在做单位根ADF的检验，但不得其法，烦请各位指点迷津，多谢了~~

ADF检验数据.xls
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tlw1987

2011-10-26 14:56:09

高铁梅的书说的很详细，李子奈的书也提供的检验思路

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龙战于野

2011-10-26 15:11:02

结果如下

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wanglaili

2011-10-26 23:11:14

龙战于野发表于 2011-10-26 15:11
结果如下

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我用Eviews6运算的结果见附件，请指导，谢谢。

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龙战于野

2011-10-26 23:49:11

wanglaili 发表于 2011-10-26 23:11
我用Eviews6运算的结果见附件，请指导，谢谢。

你这个结果是Include in equation选项里面选折的是包含时间趋势和常数项的选项的结果，这样的话你是默认为污染具有上升或下降的时间趋势序列的，这个结果可能更符合实际，然而如果在5%的置信水平上仍是有单位根的！

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