遇见—萍 发表于 2014-8-18 10:48
不太理解你要表达的意思，为什么LNX1 LNX2 LNX5 DLNX3 DLNX4 DLNX5阶数是相同的？而且可以做协整

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:43
如果你要对所有的7个变量做协整，如果LNY累加是有经济意义的，那么就对LNY累加，就成了I(1)序列。。。
累加 ...

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:46
累加序列你可以把数据给我，发到邮箱jinrong0902@163.com
我可以帮你累加

遇见—萍 发表于 2014-8-18 10:50
Y(1)=X(1)
Y(2)=X(1)+X(2)
Y(3)=X(1)+X(2)+X(3)

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:49
只有阶数相同的I(1)序列才能协整。。。。。。。。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 10:53
累加，将I(0)序列变为I(1)序列。。哎，你连随机游走都没学过。。

遇见—萍 发表于 2014-8-18 10:55
这个我明白，我不理解的是你说可以用LNX1 LNX2 LNX5的原始序列和LNX3 LNX4 LNX6经一阶差分序列后的结果进 ...

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 11:01
不还意思，我先去吃饭去了。。。。。

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 12:25
我先对所有的你给我的数据ADF检验了一下，LNY、LNX1、LNX2、LNX5是I(1)的，LnX3是I(2)的，lnX4、LNX6是I(0) ...

fantuanxiaot 发表于 2014-8-18 13:45
我了解你什么意思了，哎，你的lnY原来是带截距和趋势项的。。。。。。。。

遇见—萍 发表于 2014-8-18 13:49
我是在LEVEL下试了三种ff情况，看是否平稳，若不平稳，就改为1st diffeient,在三种情况都试一下，这样应该 ...