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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2013-07-05
SAS 语句是:identify var=kappa  stationarity=(adf);

程序执行结果显示:

                                            Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests

                    Type              Lags        Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < Tau          F    Pr > F

                    Zero Mean         0     -2.4750      0.2661      -1.11      0.2294
                                             1     -5.9208      0.0761      -1.63      0.0935
                                             2     33.2181      0.9999      -2.88      0.0069
                    Single Mean       0     -2.4714      0.6976      -1.07      0.7008       0.58    0.9206
                                             1     -5.7413      0.3082      -1.55      0.4831       1.26    0.7602
                                             2     18.9228      0.9999      -2.95      0.0627       4.40    0.0870
                    Trend                0     -6.4096      0.6423      -1.97      0.5778       1.97    0.7890
                                             1     -8.5705      0.4234      -1.49      0.7900       1.39    0.8889
                                             2     29.3490      0.9999      -2.77      0.2281       5.05    0.2498

问:判断平稳性是应该看Pr < Rho, 还是 Pr < Tau ?
       另外,当有多项拒绝原假设,即说明序列平稳时,应该以哪个为准?

谢谢!


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2015-3-3 20:48:33
Rho表示单位根项系数等于1的检验量,Tau是系数等于1的t检验量,F是漂移项等于0单位根项等于1的联合检验。在有趋势项时还包括趋势项等于0的联合检验。
主要看 Pr < Tau
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2018-9-11 20:06:37
是看 zero mean那一行的吗?是延迟0、1、2哪一个的呢?
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2018-9-11 20:06:57
bakoll 发表于 2015-3-3 20:48
Rho表示单位根项系数等于1的检验量,Tau是系数等于1的t检验量,F是漂移项等于0单位根项等于1的联合检验。在有 ...
是看 zero mean那一行的吗?是延迟0、1、2哪一个的呢?
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