关于ADF检验 - 经管之家

关于ADF检验

ccyangyang

6681

收藏 2010-10-16

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望各位高手帮帮忙！！
1。ADF检验趋势项和截距项是怎么确定的？最大滞后期数怎么确定？传说中的AIC准则也是在EVIEWS用的吗？怎么用？
2。做完ADF检验可以直接做格兰杰因果关系检验吗？为什么现在实证中都是ADF然后协整最后才是格兰杰因果检验？不做协整检验影响吗？？(如果做ADF检验时，各变量都是一阶单整序列，可以对变量直接做格兰杰因果关系检验吗？还是要进行协整检验？)
望好心人给予帮助！我没有太多的钱，希望别介意。不胜感激！！！

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joelluo

2010-10-16 19:56:48

ccyangyang 发表于 2010-10-16 19:56
望各位高手帮帮忙！！
1。ADF检验趋势项和截距项是怎么确定的？最大滞后期数怎么确定？传说中的AIC准则也是在EVIEWS用的吗？怎么用？
2。做完ADF检验可以直接做格兰杰因果关系检验吗？为什么现在实证中都是ADF然后协整最后才是格兰杰因果检验？不做协整检验影响吗？？(如果做ADF检验时，各变量都是一阶单整序列，可以对变量直接做格兰杰因果关系检验吗？还是要进行协整检验？)
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ADF检验前，先把数列做出图形看一下有没有趋势，有趋势要加趋势项，没有趋势只要截距项。最大滞后期数可以按照AIC准则，也可以先选一个最大滞后期数（比如月数据通常选12或12 的倍数，周数据选5的倍数，日数据选255等），然后看各个滞后序列的贝塔系数，从贝塔1 开始看t1 ，如果不显著，然后看t2, 直到t_n，如果t_n显著，n就是最大滞后期数。

先做ADF水平检验，如果不能拒绝，要做一阶差分检验，如果在5%水平拒绝，就是I（1）序列，只有两个都是I（1）的序列才能做协整检验。

协整检验通过，就可以做VECM，IRF，有协整关系的两个序列不能做格兰杰因果关系检验。很多文章都指出了这一点。

只有协整检验没有通过，没有协整关系的两个序列才能做格兰杰因果关系检验。

最后补充一点，协整分析是检验长期序列数据，一般至少要10年以上，观察值要200以上，否则难有稳定结果。

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ccyangyang

2010-10-16 20:35:46

2# joelluo
麻烦您把最大滞后项的AIC准则能说的具体点吗？我这两天正在写论文，写到这的时候不会了。还有就是做格兰杰因果检验前必须要做协整检验吗？不能直接对各变量进行格兰杰检验吗？谢谢谢谢！

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wenpan9933

2010-10-16 20:36:35

截距项和趋势项可以看图形走势，如果图形在纵坐标0点以上，则有截距。趋势看图形是否随时间上升或下降。
另一种办法是检验时两者都选，然后看截距和时间趋势的t检验统计量是否显著，不显著则剔除。滞后阶数的选择要根据AIC或SC，可以试各种滞后阶数然后选择AIC或SC值最小的那个滞后阶数。
做完ADF检验后，同阶单整的才又能存在协整。所以，如果两个变量同阶单整，就可以做格兰杰因果关系检验。可以不做协整。

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ccyangyang

2010-10-17 09:43:13

AIC在EVIEWS中是怎么用的啊？？、

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ccyangyang

2010-10-17 16:57:43

急于求解！！！！！！！！

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