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14041 5
2017-03-05
如题
面板数据检验结果如下
. xtunitroot fisher lndpi,dfuller trend demean lags(1)

Fisher-type unit-root test for lndpi
Based on augmented Dickey-Fuller tests
--------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels
>   =                                                      
>         17
Ha: At least one panel is stationary        Number of period
> s                                                         
>   =                                                      
>         10

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -
> > Infinity
Panel means:  Included
Time trend:   Included                      Cross-sectional
> means removed
Drift term:   Not included                  ADF regressions:
>  1 lag
------------------------------------------------------------
> ------------------
                                  Statistic      p-value
------------------------------------------------------------
> ------------------
Inverse chi-squared(34)   P        25.3347       0.8585
Inverse normal            Z         1.7316       0.9583
Inverse logit t(89)       L*        1.8521       0.9663
Modified inv. chi-squared Pm       -1.0508       0.8533
----------------------------------------------------------

四个p值都是过大,明显是不平稳的。
一阶差分后,检验结果如下
. xtunitroot fisher dlndpi,dfuller trend demean lags(1)

Fisher-type unit-root test for dlndpi
Based on augmented Dickey-Fuller tests
--------------------------------------
Ho: All panels contain unit roots           Number of panels
>   =                                                      
>         17
Ha: At least one panel is stationary        Number of period
> s                                                         
>   =                                                      
>          9

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -
> > Infinity
Panel means:  Included
Time trend:   Included                      Cross-sectional
> means removed
Drift term:   Not included                  ADF regressions:
>  1 lag
------------------------------------------------------------
> ------------------
                                  Statistic      p-value
------------------------------------------------------------
> ------------------
Inverse chi-squared(34)   P       131.7196       0.0000
Inverse normal            Z        -4.5989       0.0000
Inverse logit t(89)       L*       -7.4618       0.0000
Modified inv. chi-squared Pm       11.8502       0.0000

四个p值都是0,平稳。请问哪个是adf检验的t值?

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2017-3-5 16:19:35
@黃河泉 @wenhaixiao @夏目贵志
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2017-3-5 16:36:21
根据 help xtunitrootThat is, these tests conduct unit−root tests for each panel individually, and then combine the p−values from these tests to produce an overall test. 所以 ADF 是针对每一个个体计算 $t$ 或 $p$ 值,然后再整合一起(所以你看不到 adf 的值)!
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2017-3-5 16:46:50
黃河泉 发表于 2017-3-5 16:36
根据 help xtunitroot:That is, these tests conduct unit−root tests for each panel individually ...
是这样的,我对单位根检验结果列了一个表格。其他检验都有t值,adf检验没有t值的话,不好交差哎
就是自己知道检验的结果是否平稳,但是给别人看别人不知道
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2017-3-6 10:02:41
站在电线干上 发表于 2017-3-5 16:46
是这样的,我对单位根检验结果列了一个表格。其他检验都有t值,adf检验没有t值的话,不好交差哎
就是自己 ...
应该不用所有方法都要写上吧,单位根检验结果我一般就自己检验,文章里面就一句话带过,也不列表格。
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2017-3-13 19:25:50
wenhaixiao 发表于 2017-3-6 10:02
应该不用所有方法都要写上吧,单位根检验结果我一般就自己检验,文章里面就一句话带过,也不列表格。
好吧。这样也行吧
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