ADF检验 - 经管之家

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收藏 2016-05-15

时间序列数据进行多元回归检验，最后得出的多元回归模型，如何用ADF检验？自己做的ADF检验要么只能检验一个序列的数据检验，要么是group数据的ADF检验；还有就是做一阶差分后才平稳，回归模型该如何修正？求高手指点。写论文需要，急求，感谢啦

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2016-5-15 17:57:26

彼岸鸢尾发表于 2016-5-15 16:27
时间序列数据进行多元回归检验，最后得出的多元回归模型，如何用ADF检验？自己做的ADF检验要么只能检验一个 ...

多元回归也是单独对每个变量做单位根检验的

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2016-5-15 18:13:12

ADF建议一个一个序列检验因为序列可能有的是平稳有的有趋势性等所以一个一个做比较好
如果需要差分平稳的话那需要同阶单整之后做协整分析
一般对于不平稳主要还是采取差分的方法

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2016-5-17 15:07:18

冰枫冷羽发表于 2016-5-15 17:57
多元回归也是单独对每个变量做单位根检验的

哦哦，感谢，正在努力学习中

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2016-5-17 15:07:43

胖胖小龟宝发表于 2016-5-15 18:13
ADF建议一个一个序列检验因为序列可能有的是平稳有的有趋势性等所以一个一个做比较好
如果需要差分平稳 ...

好的，又学到了新知识，感谢大家的帮忙

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