ADF检验可信么？ - 经管之家

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ADF检验可信么？

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收藏 2010-05-11

最近在写一论文，遇到以下情况不知道该怎么办？
分析一组数据，其时序图具有明显的下降趋势；自相关图在滞后多期后仍在置信区间外，而且存在周期为7的周期性趋势；但是单位根ADF检验的P值竟然小于0.05，拒绝了原假设，认为该序列是平稳的。时序图和自相关图显示的结果与ADF检验结果矛盾，这是怎么回事呢？多谢啦

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2010-5-11 10:48:37

ADF检验的操作方法不一样，结果会不一样的
还有采用不同的平稳性检验方法，也会得出不同的结果，这点让人很纠结。。。

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2010-5-11 10:50:48

其实最为关键是判断出怎样的检验形式，ａｄｆ其实不难。

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2010-5-11 11:09:22

ADF检验的选项怎么选择我知道，只要有一种选择通过了平稳性检验，我们就认为他是平稳的。可是通过时序图和自相关图看，明显有趋势，ADF检验怎么会通过呢，这是我纳闷的地方。。。

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2010-5-11 11:20:18

楼主还是没有把单位根检验的原理搞清楚，建议在期刊网上找两篇文章看看，要比较好的杂志！

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2010-5-11 11:24:42

谢啦，我再研究研究

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