ADF检验问题 - 经管之家

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ADF检验问题

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收藏 2009-03-12

在进行ADF检验单位根问题时，如何确定是否包含常数项和趋势项？

请指点！！

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2009-3-12 19:27:00

 对于趋势项问题，一般先看它的时间趋势。一般是一直上升或下降，如果上下变动，则不具有时间趋势。不过有的书上说可以先作有时间趋势和截距的检验，如果时间趋势线统计不显著，则就没有时间趋势项。个人认为第二种方法比较好。

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2009-3-14 17:40:00

谢谢指点，还有关于设置滞后项的数量问题，不知能否继续指点下！

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