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2008-05-08
ADF检验中常数项和趋势项根据什么确定比较好?
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2008-5-8 10:58:00

F-statistics(Φtest)

具体方法参考:Applied Econometric Time Series(by Walter Enders)

祝好运!

[此贴子已经被作者于2008-5-8 11:01:32编辑过]

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2008-5-8 11:42:00

初步可以根据变量的图形确定

有明显的上升趋势的,一般选择有截距项和趋势项

曲线在横坐标轴,即零的上下波动的,一般选择没有截距项和局势项

介于以上两者之间的,可以选择只有截距项

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