请教大家关于ADF检验常数项和趋势项的问题

7923

收藏 2012-04-25

麻烦请大家个问题：
我看了很多关于常数项和趋势项选择的观点：主要是
一：先看时点图来判断，
二：按照先选择有截距项和趋势项来进行检验，然后再选择只有截距项，最后选择NONE，哪种通过就按哪种来，都不行再换成一阶差分继续做
三：前面按照第二种方法先选择有截距项和趋势项来进行检验，然后再选择只有截距项，最后选择NONE，都不行再改变滞后期
”user specifi“什么的。。。这个我没搞太懂。
现在想请问下大家哪种说法更准确一点，还有这个滞后期是指什么？一阶差分之后不也是出现了滞后期？

另
外附上一图，大家看下这个图应该选择有截图项和趋势项的吧

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inertcept.jpg

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moyongwei111

2012-4-25 15:31:58

下面两张图中p值为0.1644的为intercept做的，为0.0056那个是trend and intercept做的，我觉得不管从时点图还是下面的检验结果来看都应该是选择trend and intercept的吧？
但这个数据的原文献是最后因为原序列的intercept检测没过所以用了一阶差分的intercept来做，这样是不是有问题呢，请牛人解答下，谢谢了！

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pony1031

2012-4-26 22:34:28

moyongwei111 发表于 2012-4-25 15:31
下面两张图中p值为0.1644的为intercept做的，为0.0056那个是trend and intercept做的，我觉得不管从时点图还 ...

关于这个问题，Nieh and Lee (2001) Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 countries 有提出如何选择ADF模型的准则，提供给楼主参考参考

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moyongwei111

2012-4-26 23:25:53

pony1031 发表于 2012-4-26 22:34
关于这个问题，Nieh and Lee (2001) Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for ...

谢谢您！

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