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2007-12-04
<span lang="EN-US" style="; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" opreferrelative="t" ospt="75" coordsize="21600,21600"> ADF检验中如何确定趋势项、常数项?<stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path oconnecttype="rect" gradientshapeok="t" oextrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" vext="edit"></lock></shapetype></span>
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2007-12-4 21:42:00

主要是看时序图,看是否经过0均值化和有无明显趋势。在结合经验和分析经济意义,利用先验信息!

 1)如果数据图有明显的上升(或下降)趋势,选用第三种类型;

 2)如果数据图没有明显的上升(或下降)趋势,且均值明显非零,选用第二种类型;
 
3如果数据图没有明显的上升(或下降)趋势,且均值不明显非零,选用第一种类型;
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2007-12-5 16:00:00
确定常数项时,是看均值,还是看时序图的起点是不是为0?如果时序图的起点不为0,就选择有常数项,这样可不可以?
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2009-11-10 15:38:26
学习了,谢谢大家
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2009-11-10 16:02:59
看图不能完全说明问题 应该看模型检验的结果 在eviews单位根检验下面不是还报辅助回归的结果么 所以严格作法是先从带截距和时间趋势项的检验起 时间不显著才换成带常数的 常数不显著才是什么都不带的 必须注意这个时候常数项和时间趋势项不是服从t分布 而是涛分布 相当于t分布往左平移了一段 因此此时的p值失效 我们要查专门的分布 这个分布在张小同的计量经济分析那本书中给出了 这个时候的绝对值通常要大于3才显著 一般t分布是2
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2011-5-25 17:05:34
5# binggol
LS高人……
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