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非平稳序列
楼主
zhangsulinwien
3414
6
收藏
2009-11-05
一组非平稳时间序列,比如yt,具有很强的自相关性,我能不能建立yt=a+by(t-1)+u模型,因为是几组数据,每次得到残差序列都是纯随机游走序列,拟和度也很好。
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沙发
ermutuxia
2009-11-5 08:49:00
这个是可以的,这个相当于是建立的自回归模型,它属于一种经典的单方程计量经济学模型。和ARMA时间序列模型意思不太一样。
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藤椅
zhangsulinwien
2009-11-6 23:50:25
如果直接用非平稳序列建模,会不会形成伪回归?
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板凳
binggol
2009-11-7 09:57:43
在eviews中用y c y(-1)和y c ar(1)估计模型本质其实是一样的 不过前者是采用ols估计 后者是采用mle估计 所以我不认为2楼的看法
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报纸
ermutuxia
2009-11-7 11:07:21
不会造成为回归,因为你的序列明显和以前期有关系,而且理论上也是认可这种模型的,我认为你是可以这样建立这种模型的。首先你要仔细看看伪回归的定义。
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地板
zhangsulinwien
2009-11-7 20:46:43
按照你的逻辑,股票价格之间也有很强的相关性,如果建立yt=a+yt(-1)+u模型,其残差如果符合纯随机游走,那么该模型也是合理的?
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7楼
ermutuxia
2009-11-10 15:59:43
楼上所说的残差不同于一般的残差,残差平方具有严重相关性,因此你说的那个数据只适合建立arch模型。
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8楼
ermutuxia
2009-11-10 16:06:45
每个变量都有自身不同的特点,并没有一个万能的公式来套用,所以需要不断的尝试,看哪种效果最好。当然还要看其理论研究方法,这也很重要。因为要不断吸取前人的经验。
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