全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3300 6
2009-11-05
一组非平稳时间序列,比如yt,具有很强的自相关性,我能不能建立yt=a+by(t-1)+u模型,因为是几组数据,每次得到残差序列都是纯随机游走序列,拟和度也很好。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-11-5 08:49:00
这个是可以的,这个相当于是建立的自回归模型,它属于一种经典的单方程计量经济学模型。和ARMA时间序列模型意思不太一样。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-11-6 23:50:25
如果直接用非平稳序列建模,会不会形成伪回归?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-11-7 09:57:43
在eviews中用y  c  y(-1)和y c  ar(1)估计模型本质其实是一样的 不过前者是采用ols估计 后者是采用mle估计 所以我不认为2楼的看法
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-11-7 11:07:21
不会造成为回归,因为你的序列明显和以前期有关系,而且理论上也是认可这种模型的,我认为你是可以这样建立这种模型的。首先你要仔细看看伪回归的定义。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-11-7 20:46:43
按照你的逻辑,股票价格之间也有很强的相关性,如果建立yt=a+yt(-1)+u模型,其残差如果符合纯随机游走,那么该模型也是合理的?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群