请教平稳序列和非平稳序列能否协整

annika229

10782

收藏 2010-11-24

如果两个时间序列，一个是平稳的，一个是一阶单整的，是否可以做协整检验及Granger因果检验？检验结果有意义吗？可信吗？另外，能否建立VAR或者VEC模型（存在协整的前提下）？请高手不吝赐教，不胜感谢！！！

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fangshoujun

2010-11-24 17:56:00

这种情况的两个变量是不可能协整的，所以不需要做协整检验。只有具有同阶单整的两个变量才可能协整。
1# annika229

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fangshoujun

2010-11-24 17:56:55

另外，granger检验只能应用于平稳数据；如果对非平稳数据做G检验，需要很多的条件，比较复杂。

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东宫宫主

2010-11-25 16:51:35

格兰杰因果关系检验不一定非要是平稳时间序列，非平稳同阶单整时间序列也是可以的，最近刚学到的，哈哈

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shando

2010-11-26 18:06:35

一、建立VAR模型要求每个变量必须是平稳的，而VEC模型则不要求每个变量必须是平稳的。因此，对于VAR模型而言，granger因果检验只能应用于平稳数据，而对于VEC模型则不然。
二、如果变量存在不平稳的情况，就只能建立VEC模型，而不能建立VAR模型。
三、VAR模型必须通过严格的平稳性检验（即特征根必须在单位圆内），VEC模型一般都能通过不严格的平稳性检验（即特征根可以在单位圆上）。

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0451liaojun

2010-11-26 23:14:06

晕，貌似有点复杂啊！

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