如果有一个序列是平稳的,另外一个或两个是i(1)的,接下来怎么办呢?
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平稳是研究的前提,否则很难排除干扰。
首先,要考虑你用的数据,如果是高频数据,一般要看到多少lag后可以平稳,这个eviews 完全可以做。如果你要进一步研究errors,可以用ox找到最佳Lag,再用Splus分析误差序列。如果是低频数据,可以考虑以下办法:
1 一阶差分,或二阶差分,一般到二阶就平稳了。
2 log, log的一阶差分,二阶差分。一般到一阶就平稳了。
希望能够解决你的问题。
lyngqng 发表于 2008-7-27 13:47 平稳是研究的前提,否则很难排除干扰。首先,要考虑你用的数据,如果是高频数据,一般要看到多少lag后可以平 ...