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2008-07-27

如果有一个序列是平稳的,另外一个或两个是i(1)的,接下来怎么办呢?

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2008-7-27 13:47:00

平稳是研究的前提,否则很难排除干扰。

首先,要考虑你用的数据,如果是高频数据,一般要看到多少lag后可以平稳,这个eviews 完全可以做。如果你要进一步研究errors,可以用ox找到最佳Lag,再用Splus分析误差序列。如果是低频数据,可以考虑以下办法:

1  一阶差分,或二阶差分,一般到二阶就平稳了。

2  log, log的一阶差分,二阶差分。一般到一阶就平稳了。

希望能够解决你的问题。

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2008-7-27 23:52:00
ARDL方法
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2011-10-19 10:35:57
lyngqng 发表于 2008-7-27 13:47
平稳是研究的前提,否则很难排除干扰。首先,要考虑你用的数据,如果是高频数据,一般要看到多少lag后可以平 ...
斑竹你好,还有存在非单整的时间序列,就是你无论多少次差分都依然是非平稳的。
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2011-10-19 10:39:17
设原序列x1,x2是一阶单整的,X3是平稳的,要分析他们之间的关系,那么就首先序列x1,x2差分或对数后变为新的平稳序列X1,X2,;然后分析X1、X2与平稳序列X3的关系。
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