各位师兄师姐好,小弟刚刚开始看时间序列分析,看到非平稳序列检验问题时有如下困惑:

1. 书上都着重讲述了单位根检验,是不是大部分金融数据的非平稳都是因为存在单位根,才导致其非平稳.

2. 比如研究股票,汇率的非平稳性时,除了单位根检验,还需要做哪些工作呢?

3. 小弟刚刚开始看时间序列分析,各位师兄师姐有什么建议,以及好的资料推荐,尤其是综述方面的,我想对该方面有个大概的了解先,不胜感激!