我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行VAR回归吗？如果可以，之后需要做格兰杰因果，或者还有其它什么必要的检验要做吗？
还有一点就是，之前这两组数据是3年的，如果我要分开每一年做一次VAR，那么单位根检验，是每一年的都要检验一次，还是3年的数据连起来只做一次单位根检验就可以了？