求助一个平稳序列和一个非平稳序列的回归问题 - 经管之家

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求助一个平稳序列和一个非平稳序列的回归问题

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收藏 2015-07-05

我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行VAR回归吗？如果可以，之后需要做格兰杰因果，或者还有其它什么必要的检验要做吗？
还有一点就是，之前这两组数据是3年的，如果我要分开每一年做一次VAR，那么单位根检验，是每一年的都要检验一次，还是3年的数据连起来只做一次单位根检验就可以了？

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胖胖小龟宝

2015-7-5 17:07:21

你用一次差分后的数据和平稳数据建模没有太大问题，只要能够解释的通就行。
格兰杰可以做的，如果做完VAR也可以考虑脉冲响应，方差分解（前提是VAR稳定）
我觉得不用每年单位根检验一遍，三年放一起做一下就好了，然后你可以选择样本范围来做VAR。按照你现在的数据要求是可以做格兰杰的。但不是非得强求做的。

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2015-7-5 20:26:04

VAR模型中不存在解释变量和被解释变量的说法哟

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