1、两时间序列情况：被解释变量～I（1），解释变量～I（0）（及平稳），由于协整检验要求序列是同阶单整的，在这样的数据情况下，能不能对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型，这样有意义吗？请教高手，这事要怎么处理？难道就没法做下去了吗？
2、多时间序列情况：被解释变量平稳，即～I（0），解释变量有些平稳，单有些～I（1），甚至有些～I（2），这可要怎么办啊，真是为依抓狂啊，怎么做下去啊，导师的课题啊？！还望不吝赐教，谢谢！
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一个一个回答：
以下以y为被解释变量，x1，x2，x3，x4等等是解释变量。
一，y是I（0），x是I（1）
你说：“对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型，”
但是可以对x对数差分，这样就是增长率，当然有经济意义了。
二，楼上那个老兄说的比较前沿，鄙人孤陋寡闻，以后得好好学习了，
我在这里可以给你提供一种简单的方法，可能可以解决你的问题，
比如你的x1，x2是I（1），x3，x4是I（2），你先把x3和x4处理成I（1），然后在对y回归就可以了。
ghostangel 发表于 2008-6-25 19:13 一个一个回答：以下以y为被解释变量，x1，x2，x3，x4等等是解释变量。一，y是I（0），x是I（1）你说：“对被 ...
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