两年期面值为1000的付息债券A和BA 每年付息8& 现金流 80 1080 现市场价格为998.16B 每年付息10& 现金流 100 1100 现市场价格为1004.78问：（1）能根据上述信息估计价格中反映的第一年和第二年的一年期的短期利率吗？（2）如果市场上许多同到期时间的不同产品，你应该如何捕捉或解读价格中的信息？市场如何解读此类信息？
谢谢了！
[此贴子已经被作者于2008-1-6 0:15:25编辑过]
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问题是解出来的不是正数。应该是存在套利的。比如在今天我买入一份债券B，卖出1.006632份A，
时刻 现金流
0 0
1 －100+（－1080*1.006632）＝19.4694
2 +1100+（-1080*1.006632）= 12.837220
我想问的是到底怎么去判断？如果市场上许多同到期时间的不同产品，你应该如何捕捉或解读价格中的信息？
没有人回答？
[此贴子已经被作者于2008-1-6 17:51:48编辑过]
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