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请问:时间序列回归模型中,加入t的理论依据是什么
楼主
区域经济爱好者
4026
3
收藏
2013-12-27
时间序列数据,模型为:
y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*t + u
为什么要加入t?有几个原因:
1。y可能是具有周期的,比如经济周期,加入t可能更好地反映y。
2。t是遗漏变量的一个proxy。
虽然有这些原因,但还是觉得不充分。
请各位补充。
谢谢。
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沙发
cactus90
2013-12-27 08:57:10
剔除时间趋势
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藤椅
区域经济爱好者
2013-12-27 13:04:55
补充:
似乎是为了 得到稳定序列,否则没法研究变量间关系。
但我还是不满意这些答案。
请高手指点。
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板凳
wyzghn88
2016-11-2 10:44:30
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