现在,我已经对一个时间序列建立了模型,FARIMA(p,d,q),估计了其中的分数次数d和其他参数。希望用bootstrap方法对d的standard deviation 进行估计。
看了几天《an introduction to bootstrap》,还是觉得云里雾里,不知到到底该怎么做。也听说R 里的boot软件包很有用,但是不知道用哪个命令。
有没有高人可以指点一下。非常非常感谢!
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没有人知道么?
R 里面有个软件包,叫bootstrap (不是boot),可以做那个。我这里有个小程序,你可以看看
x<-rnorm(20)
theta<-function(x){sd(x)}
results<-bootstrap(x,100,theta)
results
不懂的话,还可以看看R里面的举例