请各位帮忙解释下，非常感谢！

把 ttest 换成 reg AARt if time==1 即可按照回归的方式输出。如 esttab, outreg2

注意，回归时无需附加任何解释变量，仅对常数项进行归回，效果与 ttest 是相同的。

reg AARt if time==10

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     441
-------------+------------------------------           F(  0,   440) =    0.00
       Model |           0     0           .           Prob > F      =       .
    Residual |           0   440           0           R-squared     =       .
-------------+------------------------------           Adj R-squared =       .
       Total |           0   440           0           Root MSE      =       0

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        AARt |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cons |  -.0015977          .        .       .            .           .
------------------------------------------------------------------------------
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-> time = 10

One-sample t test
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Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
    ARit |     441   -.0015977    .0008475    .0177977   -.0032634    .0000679
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    mean = mean(ARit)                                             t =  -1.8852
Ho: mean = 0                                     degrees of freedom =      440

    Ha: mean < 0                 Ha: mean != 0                 Ha: mean > 0
Pr(T < t) = 0.0300         Pr(|T| > |t|) = 0.0601          Pr(T > t) = 0.9700

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连老师您好，非常感谢您的回复。按照您说的方法，我得到的只有一个回归值，就是相应t检验的均值，而不是t值。请问怎样能得到t值？另外，我要检验CAR=0，是应该检验ttest AARt=0吗？（具体解释见一楼）

不好意思，计算出错了，可以显示t值

再请问下，若要检验CAR=0，是否应该用ttest AAR=0？因为ttest检验的是样本均值=0，即检验样本之和为0，而AAR之和就是CAR（CAR也只有一个值，无法做ttest CAR=0）。请问是这样的吗？