ARFIMA 模型 - 经管之家

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收藏 2008-01-12

请高手指教怎么实现ARFIMA 模型, 用matlab可以吗.看好多人都建议用ox.

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2008-1-12 21:12:00

arfima

完全可以,你先用谱回归求出分数维d,然后对时间序列进行处理一下,对处理后的序列建立ARMA模型就可以了.matlab的命令为arma.不懂的话在帮助里边看一下就ok 了.不知以上回答可ok?不懂的话,欢迎讨论.

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2010-5-9 22:17:27

2# zhb0416

正解，d维估计可用johansen，然后再建立arma

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2010-8-25 15:08:01

MATLAB里面好像没有arma，是不是还得自己编程啊，希望高人能说的再详细点

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