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2014-01-03
建立Var(n),现在需要判别滞后期数,不同的滞后期数n下使用lag length criteria来判别,此时又要有一项滞后期数选择??
更有意思的是不同滞后期n的var(n)模型同一期滞后lag length criteria还不同,同一n的var(n)模型中选择不同的lag length criteria滞后同一期lag length criteria结果又不同
换句话说,此时的lag length criteria滞后期数如何选择?为什么不直接等同于var(n)中的n滞后期呢?
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2014-1-3 11:27:23
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2014-1-5 11:36:21
Bing1999 发表于 2014-1-3 11:27
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2016-1-20 12:40:35
这段话好绕……我怎么觉得滞后期用AIC来判断就好了  最大滞后期可以略选大点
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2019-2-13 16:58:18
看到一个帖子的回复。VAR根据AIC和SC准则选择滞后数,因果的滞后数与VAR一致,协整的滞后数为VAR的滞后数-1
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