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关于日度数据lag length criteria的确定
如影随勤
6550 7
2012-02-26
日度数据，样本期为1512，建立var模型选择最优滞后期，eviews默认的lag length criteria期数为8，结果检测出来最优期为8。请问，对于日度数据而言，8阶滞后会不会太大，需不需要把lag length criteria设小点？
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evilbewhere
2012-3-10 13:40:50
同问
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promuyue
2012-5-7 10:23:43
我月度数据都十几阶了
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反以我为雠
2013-1-8 17:39:40
不对啊，你设置8阶就检测出来8阶的最优，那应该往更大的调啊，比如他也可能是9阶的，那要比9大才可以吧
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haoyun010
2013-1-8 21:27:59
的确可以调整，适当延长。
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toda
2013-8-12 18:58:21
haoyun010 发表于 2013-1-8 21:27
的确可以调整，适当延长。
日度数据的最优滞后阶数为6，算不算大？
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