[求助]VAR落后期数的选取 - 经管之家

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[求助]VAR落后期数的选取

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收藏 2008-05-06

以下是我的问题:

(1)我想要作VAR的预测,是以季资料为主,但是在操作Eviews时,VAR的模型跑Lag Length Criteria,是否是以观察资料的总数的1/4输入,如果我的观察序列有56笔,那是在此选项输入14?

(2)另一问题是,当我输入14作为Lag Length,跑出报表中的LR,AIC,SC所选择的期数都不一样,LR是选Lag9,AIC是选Lag14,SC是选Lag5,这样该以什么样的标准来作为选择?我是否能以AIC相对第一次较小值所对应的期数作为我观察?

拜托,请教教我该怎么选?

[此贴子已经被作者于2008-5-6 21:07:33编辑过]

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2008-5-6 21:22:00

一般以AIC，SC的值较小的lag为佳

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2008-5-9 08:10:00

(1)Lag Length Criteria选择尽可能大的滞后阶数，一般到无法输入更大数值为止

（2）在选定最大滞后阶数后，一般选择根据不同检验方法的值尽量结果相同的滞后阶数，当然也可以根据理论模型或者其他要求来取LR或AIC或SC其中一个值，比如需要稳定VAR模型等

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-5-9 15:20:34编辑过]

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2008-5-9 08:23:00

高铁梅《计量经济学分析方法与建模》P156－P157，DW＝0.45，没有修正，直接对残差检验，解释结果。

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2008-5-9 08:30:00

高铁梅《计量经济学分析方法与建模》P156－P157....... 这句话是我点错了，不用看。

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chenfuzhong1262

2008-5-9 23:55:00

第一、要根据模型的经济意义；第二、滞后阶数尽量大些，个人经验是，取一个滞后阶数，如果相应的统计量后有*号，且不在最后一行，就可以不用再增大滞后阶数了。

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