[求助]请教：VAR预测中遇到的问题 - 经管之家

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[求助]请教：VAR预测中遇到的问题

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收藏 2006-08-20

我用VAR模型预测两个变量y1,y2，经过lag criteria length选择滞后2和4阶。我分别用滞后2阶和4阶的模型进行了预测，结果发现：滞后2阶时，预测误差y1合格，y2不合格；滞后4阶时，y1不合格，y2合格，请问：这是什么造成的？

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2006-8-20 13:40:00

数据呢，再有，合格的标准是什么，也许是个不稳定的VAR呢，信息太少。你可以检测一下它的稳定性，然后描述得再详细一点。

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2006-8-21 11:29:00

我用的数据是上证综指和深证综指，合格的标准是均方根误差。预测之前我检验过序列的稳定性，取对数后都经过单位根的检验。

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