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新人求关照，求大神们知道怎么用matlab计算kmv模型
junjun7788
20265 20
2014-01-06
kmv模型要怎么用matlab来计算，才接触matlab什么都不会啊啊啊啊~~~求各位大神赐教啊！
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rebeccayue
2014-1-7 00:49:52
有很多书上有这个模型的程序的
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junjun7788
2014-1-9 13:36:00
rebeccayue 发表于 2014-1-7 00:49
有很多书上有这个模型的程序的
您好，可以帮我介绍几本有详细介绍的书吗？谢谢
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酒曲乾坤
2014-2-21 11:58:55
你需要建立3个M文件：
1，KMVfun.m
function F=KMVfun(EtoD,r,T,EquityTheta,x)
d1=(log(x(1)*EtoD)+(r+0.5*x(2)^2)*T)/(x(2)*sqrt(T));
d2=d1-x(2)*sqrt(T);
F=[x(1)*normcdf(d1)-exp(-r*T)*normcdf(d2)/EtoD-1;
   normcdf(d1)*x(1)*x(2)-EquityTheta];

2,KMVOptSearch.m
function [Va,AssetTheta]=KMVOptSearch(E,D,r,T,EquityTheta)
EtoD=E/D;
x0=[1,1];
VaThetaX=fsolve(@(x)KMVfun(EtoD,r,T,EquityTheta,x),x0);
Va=VaThetaX(1)*E;
AssetTheta=VaThetaX(2);

3,KMVcompute.m
r=0.0328;%数值可以更改，下同
T=1;
DP=57850.53;
D=58254.28;
EquityTheta=0.8352;
E=155221.03;
[Va,AssetTheta]=KMVOptSearch(E,D,r,T,EquityTheta)
DD=(Va-DP)/(Va*AssetTheta)

最后运行KMVcompute.m即可！
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吧嗒celine
2018-1-22 18:06:19
酒曲乾坤 发表于 2014-2-21 11:58
你需要建立3个M文件：
1，KMVfun.m
function F=KMVfun(EtoD,r,T,EquityTheta,x)
求问在把正态分布改为对数正态分布以后求均值和方差的编程，公式已经推导了，就是不会用lab
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mrzhao同学
2018-11-29 20:35:33
吧嗒celine 发表于 2018-1-22 18:06
求问在把正态分布改为对数正态分布以后求均值和方差的编程，公式已经推导了，就是不会用lab
你好，同学！我最近也在利用kmv模型计算违约距离，我参考的也是书上的程序，但是书里的是通过月波动率求年波动率，请问你是怎么改的？方便告诉我程序吗？毕业论文急用！！！万分感谢
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