最近想模拟一个stochastic process,比如
dp=udt+v*dw1
dv=-k(v-theta)dt+delta*dw2
大家谁有这个模拟的code吗?或者告诉我方法也可以。网上我查的是先模拟volatility process，然后再模拟p process. 请问中间过程是什么。直接把volatility 的path乘进去吗？

多谢了先！