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请问下在做结构断点检验的时候CUSUM和CUSUM平方检验有什么区别?
楼主
yuanchaoyc1219
6849
3
收藏
2014-01-12
对这一块不是很了解 临时需要用到 参考了一些文献 需要用到cusum检验
但是在学习的过程中发现cusum检验和cusum平方检验做出来的图是完全不一样的 所以结构转换点也不一样 请问这两个检验的区别在哪里?
另外 cusum平方表现出来的结构断点更符合预期 可否直接采用这一个而忽略cusum检验的结果?
哪位大神能帮忙指点一二!?万分感谢!
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沙发
胖胖小龟宝
2014-12-23 11:21:08
CUSUM检验:它给出的是残差累积和,在该检验生成的曲线图中,残差累积和曲线以时间为横坐标,图中绘出两条临界线,如果累积和超出了这两条临界线,则说明参数不具有稳定性。
平方的CUSUM检验:同样的原理,也是以临界线为标准。
原理都是一样的,我觉得你选其一就可以了
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藤椅
cloudpine
2015-6-26 11:04:16
带平方的更稳健,可以看英文资料
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板凳
水晶中的水晶
2019-1-28 11:41:53
问一下,这个检验的原假设是平稳的,备择假设是不平稳的吗?是不是无法拒绝原假设就代表平稳了
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R做CUSUM图的思路是什么?
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只有OLS法才可以进行CUSUM检验吗?
对这一块不是很了解 临时需要用到 参考了一些文献 需要用到cusum检验 但是在学
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