MPRA工作论文：Theory and methods of panel data models with interactive effects

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收藏 2014-01-12

1 论文标题
Theory and methods of panel data mdoels with interactive effects
2 作者信息
Bai Jushan and Li Kunpeng
3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000）
MPRA Paper No. 43441
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43441/
4 摘要
This paper considers the maximum likelihood estimation of the panel data models with interactive effects. Motivated in economics and other social sciences, a notable feature of the model is that the explanatory variables are correlated with the unobserved effects. The usual within-group estimator is inconsistent. Existing methods for consistent estimation are either designed for panel data with short time periods or are less efficient. The maximum likelihood estimator has desirable properties and is easy to implement, as illustrated by the Monte Carlo simulations. This paper develops the inferential theory for the maximum likelihood estimator, including consistency, rate of convergence and the limiting distributions. We further extend the model to include time-invariant regressors and common regressors (cross-section invariant). The regression coefficients for the time-invariant regressors are time-varying, and the coefficients for the common regressors are cross-sectionally varying.
5. 方法介绍.
文章提出的模型拓展了通常的固定效应面板模型。传统的面板模型使用的是加性固定效应设定形式，本文考察的乘性设定形式。模型允许解释变量与未观测效应存在任意的相关性。本文的模型也为从模型内部解决解释变量的内生性问题提供了一种新思路。对于内生性问题相对比较严重的实证研究，比如储蓄率和经济增长的关系、金融发展与经济增长的关系等，提供了研究的一个新视角。作者非常欢迎国内的学者使用本文的方法做相关的经验研究。
6. 说明
本文已经发表在Annals of Statistics上。 Bai, Jushan; Li, Kunpeng. Theory and methods of panel data models with interactive effects. The Annals of Statistics 42 (2014), no. 1, 142--170. doi:10.1214/13-AOS1183.

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kunpengli

2014-1-13 11:14:08

呵呵，我刚刚看了版主自己定的规定(如下)，不知道算不算话。

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/view/language/zh.html
这是一个很好的平台，任何人都可以将自己的中文作品上传。目前这个平台还是以英文论文为主，但随着它被越来越多中国学生和学者熟悉，未来应该可以成为一个不错的中文工作论文交流平台。

MPRA不允许删除上传的论文，也就是说，所有中文工作论文一旦上传就可以被认定为第一次公开出现。今后，如有他人抄袭或者剽窃，则MPRA上的论文就是证据。

欢迎大家使用和推广这个平台。也希望国内的工作论文（讨论稿）制度能日趋完善，建立起中国人自己的、有公信力的平台。
为了促进大家使用该平台，论坛长期奖励在平台上传自己工作论文的朋友。在保护作者隐私的前提下，奖励办法如下：
1、申请奖励的会员要确认论文已经在MPRA成功上传并可以给公众浏览。

2、私信我（发送论文链接及必要的个人信息：如，姓名、就读学校或工作单位）

3、经过核对及确认之后，在本贴回复，例如 “中文工作论文一篇已上传”

4、在征得作者同意的情况下，我将定期更新这些论文的链接（但绝对不公布具体论坛ID与论文作者的对应关系，除非作者授权）

5、奖励办法为中文论文200论坛币，英文论文400论坛币。

谢谢大家的关注，欢迎大家积极投稿。在有可能的情况下，我们今后能组织讨论。但请大家不要人肉不要八卦，就事论事，关注科研。

健康的交流环境来之不易，拜托！

====================================
谢谢大家支持

https://bbs.pinggu.org/thread-2448744-1-1.html 一文的作者！谢谢他们带的好头！

某作者一次贡献了多篇作品！
1. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37798/
2. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42683/
3. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37221/
4. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38809/
5. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38615/
6. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43912/

感谢https://bbs.pinggu.org/thread-2562917-1-1.html 一文的作者们贡献出他们的作品！

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夸克之一

2014-1-20 15:06:35

你可以看一下，我还是不是版主。。过去确实有规定，那时候我当版主的时候。。现在我不是版主了，也就没有了操作权限。。。

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kunpengli

2014-2-21 19:10:50

支持下版主，重新发了MPRA论文的详细内容

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