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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-01-13
在研究银行系统性风险的时候,为了探究不同银行贡献度的大小,习惯使用COVAR方法,这时候,大部分人用的是分位数回归,也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么
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2014-1-16 04:11:08
你好,我现在也在做这方面研究,请问你用的程序是在哪里寻找的啊?谢谢,有机会可以交流一下。期待你的回复~
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2014-1-18 15:13:43
银行系统风险分析,有没有基础模型?  或者Benchmark之类的东西?
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2014-2-14 23:51:37
ddudu 发表于 2014-1-18 15:13
银行系统风险分析,有没有基础模型?  或者Benchmark之类的东西?
我也刚刚触及  正在摸索 我看高国华的论文 是用eviews做的 但是 我翻来覆去 eviews只能做var 和garch  不知道怎么做garch—covar
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2014-2-15 05:02:39
行己有耻 发表于 2014-2-14 23:51
我也刚刚触及  正在摸索 我看高国华的论文 是用eviews做的 但是 我翻来覆去 eviews只能做var 和garch  不 ...
是啊,我是在用R软件,准备自己编程。。。
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2014-2-15 10:29:46
internet.hzx 发表于 2014-2-15 05:02
是啊,我是在用R软件,准备自己编程。。。
好厉害 我在看eviews能不能做 不能的话我准备试试stata 和matlab
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