全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问期权交易策略的理论证明
逝去的永久
1894 8
2014-01-13
从理论上讲，期权策略组合（股票、期权通过种类、买卖方向、执行价格、期限不同等的组合）可以复制任意的收益形态，请问这个理论上可以证明吗，或者说曾经是否已有论文里证明了这个结论（我貌似记得有论文已经证明了），谢谢啦！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
Chemist_MZ
2014-1-13 14:05:06
Can't remember which paper, but I give a rough proof.
hope help.



Screen Shot 2014-01-13 at 1.00.05 AM.png


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

逝去的永久
2014-1-13 14:17:57
Chemist_MZ 发表于 2014-1-13 14:05
Can't remember which paper, but I give a rough proof.
hope help.
万分感谢哈！但要是有原来的paper就好了，呵呵，再次感谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuangord
2014-1-13 22:39:39
Chemist_MZ 发表于 2014-1-13 14:05
Can't remember which paper, but I give a rough proof.
hope help.
Very nice proof.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuangord
2014-1-14 00:03:40
One more note: not all payoffs are smoothing. However, certain smoothing technique can be employed. See also Chapter 23 of the book <Interest Rate Modeling> by Andersen and Piterbarg. With a smoothed payoff, the above proof is then applied.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

幻影斩
2014-1-14 09:16:09
Carr, P. & Picron, J. (1999), `Static hedging of timing risk.',Journal of Derivatives pp. 57-69
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群