谁会使用R软件或者stata等分析一段时间内股票的数据，急用，谢谢大家必有酬谢。 - 经管之家

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谁会使用R软件或者stata等分析一段时间内股票的数据，急用，谢谢大家必有酬谢。

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收藏 2014-01-16

首先选取观察期间为截至2008年12月31日（起始阶段3年以前），假设你在2009年1月1日以收盘价格在上海买入资产组合中的股票10000股，同时买入香港相同代码的股票10000股。完成以下作业(置信度为99%）
(1)按照历史模拟法计算未来6个月的两个市场的VaR 和ES，并且进行比较；
(2) 在正态假设下，计算未来6个月的两个市场的VaR和ES，并且进行比较;
(3) 在t-分布假设下，计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ES，并且进行分析说明；
（4）建立Garch的模型，估计上述两资产的波动率模型，然后计算在正态假设下计算未来6个月的两个市场的 VaR和 ESVaR和ES.

2,估计出来的资产配置比率，即最小化方差var（rsh-wrhk）的资产配置比率w，构造资产组合为rp=rsh-wrhk。对于此资产组合作如下分析:
(1) 以历史模拟法计算未来6个月该资产组合的VaR, ES ；
(2)在正态分布假设下，通过Monte Carlo 模拟方法模拟未来6个月的该资产组合的VaR 和 ES：
(3）在正态分布假设下，计算6个月的该资产组合的VaR 和 ES;
(4) 同样，构造资产组合为rp=rsh-wrhk，在正态假设下找出wvaR，使得资产组合的VaR最小,即minVaR（rp-wrhk），并且比较分析两种策略的异同。

股票数据我会给出，有没有大神会的，小人必将酬谢。。。

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2014-1-16 21:40:05

w是权重，rhk香港股市该股票的收益率 rsh是上海股市该股票的收益率

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2014-1-16 21:54:28

这里上传数据谢谢大神会给一定酬劳的

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数据和要求在这个包里

本附件包括：

上海股票市场.csv
香港股票市场.csv
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2014-1-16 22:06:31

这个用sas做比较好吧~~自己摸索一下

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2014-1-16 22:08:41

10113700411 发表于 2014-1-16 22:06
这个用sas做比较好吧~~自己摸索一下

对这些数据分析软件都很不感冒啊。

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2014-1-16 22:12:08

请给出计算VAR和ES的公式。

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点击查看更多内容…

2014-1-16 23:04:17

我做过类似的，但不完全一样，也许你可以参考一下

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2014-1-17 00:13:50

10113700411 发表于 2014-1-16 23:04
我做过类似的，但不完全一样，也许你可以参考一下

求教学

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2014-1-17 00:18:39

floydgyf 发表于 2014-1-16 22:12
请给出计算VAR和ES的公式。

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2014-1-17 00:25:00

floydgyf 发表于 2014-1-16 22:12
请给出计算VAR和ES的公式。

在正态假设下VaR=σx*Z(α)
ES=σ*exp(-Z(α)^2）/[(1-α)√(2X)]
求助{:3_59:}

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2014-1-17 00:40:01

哪位大神可以帮我做一下，小弟虽然没什么钱，但是还是可以发一百块钱红包过年啊

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2014-1-17 09:59:17

主要是下你这数据还得1个币。。一直在等不要钱的时候，又老是错过。。。

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2014-1-17 10:47:08

floydgyf 发表于 2014-1-17 09:59
主要是下你这数据还得1个币。。一直在等不要钱的时候，又老是错过。。。

{:3_59:}我传到你邮箱吧。。。

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