ii是reducible SDE

iii应该也是，但是那个条件不知道什么意思

iv是brownian bridge

XY = ((X + Y)^2 - X^2 - Y^2) / 2，然后逐个用伊藤

[此贴子已经被作者于2008-2-9 12:32:24编辑过]

(ii) X(t) = W(t) / ( 1 + t)

(iii) X(t) = sin(W(t))

(iv) X(t) = x * (1 - t / T) + y * t / T + (T - t) \int_0^t 1 / (T - s) dW(s)