用EXCEL 做GARCH 和AR-GARCH的模型 - 经管之家

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用EXCEL 做GARCH 和AR-GARCH的模型

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收藏 2014-01-28

這excel template 只是一個garch 的example,有2點要注意
1,用家可以在worksheet Data Column I 至 V 的公式中取靈感去further develop 更加advance 的模型
2,這不是automate的,用家需要用 excel add-in solver 去取parameters的數值,如果用家是programming高手的話
我建議花點時間去寫一個 newton's method的vba 去optimize likelihood function 去取parameters

名字992 的Excel 是用港股992聯想的數據做的一個AR-GARCH Model
是依靠上面的EXCEL改出來的

992.xlsx
大小:(5.97 MB)

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GARCH Example on simulated data v2.xls
大小:(1.35 MB)

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2014-7-24 07:03:31

[tongue][tongue]

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2014-8-2 18:53:01

真强大啊,高大尚

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2014-8-6 08:56:18

这位大哥是台湾友人么....幸会幸会, 我要买来学习!

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2014-8-13 22:45:39

貌似没有这个必要吧。应该eviews、mratlab、ox和R来构建GARCH，肯定技术难度要小多了

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2014-9-13 20:38:43

能否有个详细的说明更好，谢谢

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