怎么确定是predetermined前定变量还是Endogenous内生变量

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收藏 2014-01-29

系统GMM，怎么确定是predetermined前定变量还是Endogenous内生变量？是根据理论推测还是根据统计检验上面的检验结果？

pre(varlist [, lagstruct(prelags, premaxlags)])这里的premaxlags最高用几阶作为工具变量，怎么知道要用几阶？

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arlionn

2014-1-31 16:01:37

通常都是以理论分析为基础，但这其实很难讲清楚。
因此，稳妥起见，建议还是把所有可疑的变量设定为内生变量比较合适。
最长的滞后阶数要结合你的问题和过度识别检验的结果来确定。例如，先设定一个较大的滞后阶数，如 6，若 Sargan 检验无法通过，可以适当降低滞后阶数，直至 AR(2) 检验和 Sargann 检验都通过为止。

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