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非对称效应用什么模型研究

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收藏 2014-02-01

看到货币政策非对称效应的文章，即相同幅度的紧缩性和扩张性货币政策对经济增长的作用效力是不同的:紧缩性货币政策抑制经济过热的作用要大于经济低迷时期扩张性货币政策的刺激作用。看到的都是时间序列的文章，用的是多变量Logistic平滑迁移向量自回归(LOSTVAR) 模型和ＳＴＲ（Ｓｍｏｏｔｈ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ）模型，要是想用panel data来做，应该用什么模型和命令？

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2014-2-1 20:31:53

有没有panel smooth transition regression与其对应的命令？panel smooth transition regression和面板门限回归有什么区别

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2014-2-4 23:32:47

PSTR 允许结构转换，结构之间的转换是通过一个平滑的非线性函数控制的。目前没有现成的命令估计这个模型，需要自己写程序。

Panel Threshold Model 也允许转换，但结构转换是阶梯型的，不具有平滑转换特征。

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