测试数据如下所示：
Stocks        date        return
A        2010/1/3        1
A        2010/1/4        2
A        2010/1/5        4
A        2010/1/6        3
A        2010/1/7        2
A        2010/1/8        0.7
B        2010/1/3        0.4
B        2010/1/4        0.6
B        2010/1/5        0.4
B        2010/1/6        1
B        2010/1/7        3
C        2010/1/3        0.6
C        2010/1/4        0.4
C        2010/1/5        0.2
C        2010/1/6        0.89
C        2010/1/7        0.65
C        2010/1/8        2
C        2010/1/9        0.07
C        2010/1/10        0.66
C        2010/1/11        0.43
我希望计算每只股票在所给时间内return的autocovariance，并将它们做成一个新的var出现在数据表中，应该如何计算呢？
查了一下手册，stata是有计算autocorrelation的公式，但是似乎没有看到有autocovariance的，哪位大手能帮助一下下啊。。
感激不尽！！

附上测试小数据