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2008-02-18

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Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond

by Riccardo Rebonato

  • Hardcover: 480 pages
  • Publisher: Princeton University Press (November 4, 2002)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0691089736
  • ISBN-13: 978-0691089737

    Review
    Alireza Javaheri, "Quantitative Finance"
    Quantitative Finance : Rebonato's writing style is probably the most elegant I have ever seen in a quantitative finance book. His ideas are conveyed in a brief and clear manner. . . . I thoroughly enjoyed this book since it allowed me to discover a whole new world in a fast and painless fashion. I would therefore recommend it to everyone who has any interest in the fascinating universe of fixed-income derivatives.

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    2008-2-18 09:25:00
    咚咚呢,楼主?
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    2008-2-18 10:40:00

    楼主在求这本书啊

    我也想要

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    2008-8-9 10:56:00

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    2009-6-16 00:20:08
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