EVIEWS协整结果分析?

jenny131

11503

收藏 2008-02-20

特征值

迹统计量

5%临界值

1%临界值

零假设（协整关系个数）

0.021148

11.37817

15.41

20.04

None

0.001336

0.669545

3.76

6.65

At most 1

请问得出这个结果，可以判断存在几个协整关系呢？

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bluemaple

2008-4-8 12:50:00

以我的初学经验来看，不存在协整关系。

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shyf213

2008-4-8 15:56:00

同意楼上意见！

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xuelida

2008-4-8 19:55:00

看看高铁梅的eviews书，第5章

关于JJ检验的例子

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asdfgh

2008-4-8 21:30:00

高铁梅的书是第9章！

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yyi777

2008-7-15 15:43:00

由于第一个迹统计量值小于临界值不能拒绝原假设None（即不存在协整）

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bacelonaboy

2009-6-21 00:40:48

显然是不存在协整关系.

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wulinfeng840516

2009-6-25 06:26:52

2# bluemaple

你列出的协整检验表格不全，在检验的最后一列是prob,这一项是p值，如果第一行的p值小于0.05的话，表明至少有一个协整方程，若第二行P值也小于0.05的话，表明至少有两个协整方程。在协整检验表下，都有如下结论， Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 这个结论是说迹检验表明有两个协整方程。

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i_nana

2009-7-22 03:28:47

wulinfeng840516 发表于 2009-6-25 06:26
2# bluemaple

你列出的协整检验表格不全，在检验的最后一列是prob,这一项是p值，如果第一行的p值小于0.05的话，表明至少有一个协整方程，若第二行P值也小于0.05的话，表明至少有两个协整方程。在协整检验表下，都有如下结论， Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 这个结论是说迹检验表明有两个协整方程。

我也觉得少了prob..... in general, as long as the results indicate reduced rank (o<r<2), the conclusion is conintegration.