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2014-02-13
如果两个序列是一阶单整,建立的VAR模型能进行格兰杰因果关系检验吗
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2014-2-13 20:50:07
可以的,没有问题
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2014-2-13 20:54:46
emseu142071 发表于 2014-2-13 20:50
可以的,没有问题
可以帮忙分析下面的结果吗?
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests                       
Date: 02/13/14   Time: 20:49                       
Sample: 1 92                       
Included observations: 90                       
                       
                       
Dependent variable: RS                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
GZD         15.84604        2         0.0004
                       
All         15.84604        2         0.0004
                       
                       
Dependent variable: GZD                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
RS         0.986200        2         0.6107
                       
All         0.986200        2         0.6107
                       
                       
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2016-1-26 15:43:42
两个一阶单整的先做协整检验  有协整关系后再建立格兰杰  原假设是A不是B的格兰杰原因 根据P值来决定是否拒绝原假设
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