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关于假设检验
dingfeng2500
1575 5
2014-02-14
悬赏 10 个论坛币 已解决
我想请问下大家，在多元线性回归模型中对模型的参数进行假设检验时，需要这个模型满足高斯马尔科夫假定吗？
如果需要满足，那么我们平时建的模型怎么判断是否满足高斯假定呢？
stata中对参数的显著性判断是否也是假定模型满足高斯假定？

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cicero1314 查看完整内容

1、都满足，但有些多元回归模型建立在非统计学基础之上，比如会计、生物，导致残差非正态性。 2、W检验、D检验/矩阵法 3、是。
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cicero1314
2014-2-14 11:45:16
1、都满足，但有些多元回归模型建立在非统计学基础之上，比如会计、生物，导致残差非正态性。
2、W检验、D检验/矩阵法
3、是。
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夏少锋
2014-2-14 11:54:57
是的，看残差项
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dingfeng2500
2014-2-14 11:57:51
夏少锋 发表于 2014-2-14 11:54
是的，看残差项
具体是怎么看呢
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夏少锋
2014-2-14 12:07:07
检验下残差是否服从正态分布就可以
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dingfeng2500
2014-2-14 12:20:17
看残差是否服从正态分布的理论基础是啥？
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