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金融学(理论版)
急! 关于分析中国股票市场calendar effect的问题
楼主
风骚诗人
1167
2
收藏
2014-02-20
在纠结proposal,求教各位大神! 如果要研究中国市场的calendar effect 用随机优势 还是 garch model 研究比较好?另有相关文献对上述方法进行比较的么,谢谢 。
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全部回复
沙发
见路不走
2015-5-12 11:09:03
中国市场日历效应一般来说都是用的随机优势,GARCH MODEL用的很少
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