全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
5274 4
2008-02-25

单根检验的时候有三个选择(intercept, trend and intercept, none),是不是应该先做trend and intercept,不能拒绝的话再做intercept,还是不能拒绝的话再做none, 如果三种情况下都不能拒绝,才可以说是非稳定的。 也就是说我在其中的任何一步拒绝掉假设的话,就可以认定为是稳定的吗?我们讲义上是按照这个步骤来的,但是上tutorial的时候老师就直接让我们看图形,判断有没有trend and intercept, 并没有一步步测三种情况。 具体保证不会出错的做法是怎样的呢?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2008-2-25 22:37:00

就是直接看图形啊,图形是否为有截距和有趋势,据此来选择单位根检验应该遵循的形式就可以了

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-2-26 03:03:00
看图的话会不会出现觉得是有趋势的,实际上没有趋势的情况呢?因为有个指标,看起来是有趋势的,这样选择有trend和intercept,结果是不拒绝原假设,做下来就属于I(1).如果需要做第二步,去掉trend,就选 intercept,结果就是拒绝原假设,这样做下来就属于I(o)了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2008-2-26 12:19:00
你可以看尾巴是否在标准差的范围之内阿。如果超出了,就说明不是截尾的,那就有单位根了。不过看图容易出现偏差最后的方法还是使用ADF检验,相对而言准确些。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-9-25 11:42:24
请问下楼主,必须三个都选择一一验证吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群