Jackey金融 发表于 2014-1-9 14:56 
这个代码能输出残差吗?stwise( ) start end residuals
# list of variables (list dependent variable f ...
请问,你西安在你呢个出来了吗?
这是我的一个bekk程序,不知道对不对,看网上各种东拼西凑的,下面的残差序列卡楼上的方法,都显示不了。
如果你解决了自己的问题,能否教下我,怎样显示残差,残差的方差和残差的协方差呢?
超级感谢。
open data C:\Users\gorden\Desktop\high.xls
data(format=xls,org=columns) 1 252 s f
set rs = 100.0*log(s/s{1})
set rf = 100.0*log(f/f{1})
*VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
system(model=var1)
variables rs rf
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / rs rf
set resid1 %regstart() %regend() = rr(t)(1)
set resid2 %regstart() %regend() = rr(t)(2)
set variance1 %regstart() %regend() = hh(t)(1,1)
set variance2 %regstart() %regend() =hh(t)(2,2)
set cov12 %regstart() %regend() = hh(t)(1,2)
@mvqstat(lags=12)
# resid1
@mvqstat(lags=12)
# resid1
@mvqstat(lags=12)
# variance1
@mvqstat(lags=12)
# variance2
panelfm() start end resids
# list of variables (list dependent variable first)