股指期货对股指的价格发现功能和均值、波动溢出效应的背后理论基础是什么？
很多人经常用VECM, GARCH做 沪深300股指期货 对沪深300影响的实证研究
价格发现功能和均值、波动溢出效应的理论基础是什么呢?
尤其是波动溢出效应背后的理论，在相关文献里面提到比较少，所以一直不是很清楚。
请问各路大神有没有相关的文献参考？