求助：如何处理面板数据的分组回归？

wyywwangyan

10210

收藏 2008-02-29

求助：如何处理面板数据的分组回归问题？

例：现在所有的数据都是面板数据，有时间又有截距项，假设我想对其中的资产负债率进行分组，然后对分组后的各组进行回归，怎样做？

谢谢，各位大虾了！

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arlionn

2008-3-1 08:17:00

sum size

gen dumsize = size>mean(size)

xtreg y x if dumsize

est store g1

xtreg y x if dumsize==0

est store g2

est table g1 g2, stats(r2_w r2_a) b(%6.3f) t(%6.3f)

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wyywwangyan

2008-3-10 20:24:00

谢谢，我操作一下

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默子

2015-3-20 16:36:38

arlionn 发表于 2008-3-1 08:17
sum sizegen dumsize = size>mean(size)xtreg y x if dumsizeest store g1xtreg y x if dumsize==0est st ...

连老师，您好。在面板数据分组回归时，譬如3年10只股票的数据（y,x1,x2,x3），如果按照某个自变量（如资产负债率x1）的值的大小分成高低两组回归，分组后的样本数据会是什么样式的呢？好像很可能出现截面单位和时间序列都不同的两组数据吧？还是有别的理解？请求连老师指点迷津。谢谢。下面有一例子。

code	year	Y	X1	X2
000002	2010	-0.0835	0.001917	-0.48862779
000004	2010	0.1008	0.001609	-0.30223528
000005	2010	-0.1721	0.002366	-0.11639507
000007	2010	0.1035	0.00338	-0.23831020
000009	2010	0.2351	0.00357	-0.10678309
000010	2010	0.0938	0.002412	-0.21438179
000011	2010	-0.1353	0.005043	-0.49784946
000012	2010	0.2911	0.002791	-0.07366886
000014	2010	-0.1720	0.003903	-0.42305395
000016	2010	-0.1610	0.004063	-0.03861552
000002	2011	-0.0190	0.001985	-0.27301307
000004	2011	-0.1343	0.002443	-0.38374252
000005	2011	0.0283	0.003469	-0.18076600
000007	2011	-0.0840	0.002061	-0.24890881
000009	2011	-0.1208	0.004727	-0.21256503
000010	2011	0.0000	0.000449	-0.12213001
000011	2011	0.0097	0.005564	-0.49870220
000012	2011	-0.2750	0.004194	-0.14267728
000014	2011	-0.2338	0.001198	-0.46207582
000016	2011	-0.1440	0.002326	-0.08418869
000002	2012	0.1470	0.00164	-0.29231428
000004	2012	0.0391	0.001978	-0.37963752
000005	2012	-0.0855	0.002607	-0.36481717
000007	2012	0.3710	0.006205	-0.23968926
000009	2012	-0.0450	0.004691	-0.23376867
000010	2012	0.1294	0.008309	-0.06859786
000011	2012	0.1125	0.003307	-0.46392706
000012	2012	-0.0018	0.001788	-0.20527172
000014	2012	0.3007	0.007912	-0.63942665
000016	2012	0.0211	0.002061	-0.10006364

上表表示10只股票的3年间的数据。已按x1从小到大排序了。

code	year	Y	X1	X2
000002	2012	0.1470	0.00164	-0.29231428
000002	2010	-0.0835	0.001917	-0.48862779
000002	2011	-0.0190	0.001985	-0.27301307
000004	2010	0.1008	0.001609	-0.30223528
000004	2012	0.0391	0.001978	-0.37963752
000004	2011	-0.1343	0.002443	-0.38374252
000005	2010	-0.1721	0.002366	-0.11639507
000005	2012	-0.0855	0.002607	-0.36481717
000007	2011	-0.0840	0.002061	-0.24890881
000010	2011	0.0000	0.000449	-0.12213001
000010	2010	0.0938	0.002412	-0.21438179
000012	2012	-0.0018	0.001788	-0.20527172
000014	2011	-0.2338	0.001198	-0.46207582
000016	2012	0.0211	0.002061	-0.10006364
000016	2011	-0.1440	0.002326	-0.08418869

上表为低x1组样本情况

code	year	Y	X1	X2
000005	2011	0.0283	0.003469	-0.18076600
000007	2010	0.1035	0.00338	-0.23831020
000007	2012	0.3710	0.006205	-0.23968926
000009	2010	0.2351	0.00357	-0.10678309
000009	2012	-0.0450	0.004691	-0.23376867
000009	2011	-0.1208	0.004727	-0.21256503
000010	2012	0.1294	0.008309	-0.06859786
000011	2012	0.1125	0.003307	-0.46392706
000011	2010	-0.1353	0.005043	-0.49784946
000011	2011	0.0097	0.005564	-0.49870220
000012	2010	0.2911	0.002791	-0.07366886
000012	2011	-0.2750	0.004194	-0.14267728
000014	2010	-0.1720	0.003903	-0.42305395
000014	2012	0.3007	0.007912	-0.63942665
000016	2010	-0.1610	0.004063	-0.03861552

上表为X1高组样本情况。
分组后还是面板数据？该如何回归？该如何解释？

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