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GARCH模型的系数
楼主
uhu1117
1185
1
收藏
2014-02-28
请教各位大神,GARCH模型做出来后,方差等式的系数需要满足什么条件吗?h(t)=a0+a1h(t-1)+bu(t-1),u表示异方差。请问a0、a1和b1需要满足什么条件?感激不尽!!
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全部回复
沙发
Jada16
2014-3-10 14:51:12
不太确定。 记得好像是a1+b1<1
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